Risk Simulator

  Manual de Simulador de Riesgo

Introducción a R

1. Textos de apoyo
2. Clase 1 y 2

Procesos de Markov Yofre 25 de mayo del 2018
Rutinas con R  Yofre 25 de mayo del 2018
Intro R


Matriz de probabilidad de transición de microcreditos. Rodriguez & Hernandez
Markov Decision Proces with aplications in Finance. Bäuerle, Nicole, Rieder, Ulrich
Tesis licenciatura Yofrr H. García

Modelo estocasticos

Modelo binomial y caminata aleatoria

Sesión 1.1
Sesión 1.2
Sesión 1.3

Derivados, Administración del Riesgo e Ingeniería Financiera

Modulo 1 Derivados

-Futuros, Swaps y Opciones: definición y valuación
-Uso de la fórmula de Black-Scholes y estimación de la volatilidad

Notas del curso

Notas  11 de mayo 2018

Notas 09-03-2018

Notas 02-02-18

Notas 26-01-18

Notas 02-09-16
Notas 28-06-16

Notas 19-08-16

Excel 28-06-16
Excel 30-06-16
Excel 23-06-16

Recursos
Tesis swaps
Nota swaps
Opciones MexDer
Boletín Mexder
Pantalla
Opciones Carlos Pacheco

Textos
Fundamentals of Futures and options Markets Fourth Edition. John C. Hulls Home Page
Options, Futures And Other Derivatives Eight edition John C. Hulls

Modulo 2 Administración de Riesgos

-Sobretasas y riesgo país
-Cálculo del Valor en Riesgo (VaR)
-Riesgo crediticio: Credit-VaR y el modelo Credit-Metrics
Riesgo de Crédito

Ejercicios
Excel 1 02-09-16
Excel 2 09-09-16
Excel 3 23-09-16
Excel 4 20-10-16
Excel 5  04-11-16

Presentaciones
Introducción al VaR  Juan Mascareñas
Definiciones básicas de Riesgos Banco de México.
Administracion de Riesgos. Conceptos básicos (Documento aportado por Paulet).
Evolución de la Administración de Riesgos. Alfonso de Lara
Metodología de cuantificación del riesgo de crédito BBVA
Medición del riesgo en crédito. Tellez cabrera (Tesis)
Valuación de opciones (tesis)

Recursos

Risk Management and financial Institutions Fourth rdition John C. Hulls Home Page
Quantitative Risk Management Alexander J. McNeil R¨udiger Frey Paul Embrechts
Disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades de inversión y a las personas que les prestan servicios.
Valor en Riesgo Wikipedia

Modulo 3 Ingeniería financiera

INVESTOPEDIA

Introducción

Bonos M

Mercado de valores (tasas de interés)

Excel Bonos y tasas 02-02-18
Excel Bonos y Tasas 16-02-2018
Excel Bonos y tasas 23-02-2018

Excel Bonos y tasas 02-03-2018
Excel Bonos y tasas 09-03-2018
Futuro del tipo de cambio 16-03-2018
Arbitraje TC futuro 23-03-2018
Estrategias de opciones 13-04-2018
Modelo Binomial 4-05-2018
Modelo Binomial 11 de mayo del 2018
Modelo Binomial N pasos  18 de mayo del 2018
Modelo Montecarlo 22 de mayo del 2018

Curva de rendimiento. Juan Camilo Santana

-Curvas de rendimiento y el método boostrap
-Estrategias de inversión en opciones
-Modelo binomial y Montecarlo


Notas:
-Se usarán archivos PDF escritos con la información correspondiente.
-Se hará uso de Excel para ejercicios númericos.

Ligas de interés
1. MexDer
2. Valmer
3. PiP
4. CBOE
5. CME Grup

Curso Modelos Estocásticos en Finanzas

1. Sesión 1. Introducción.
Parte 1